PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKTW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKTW с VOO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketWise, Inc. (MKTW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKTW или VOO.

Корреляция

Корреляция между MKTW и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MKTW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketWise, Inc. (MKTW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.02%
34.59%
MKTW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKTW:

-0.58

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

MKTW:

-0.60

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

MKTW:

0.93

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

MKTW:

-0.56

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

MKTW:

-1.00

VOO:

2.51

Индекс Язвы

MKTW:

54.07%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

MKTW:

93.16%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

MKTW:

-96.41%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MKTW:

-94.67%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, MKTW показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.11%.

MKTW

С начала года

24.96%

1 месяц

33.38%

6 месяцев

20.43%

1 год

-52.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKTW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTW
Ранг риск-скорректированной доходности MKTW, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKTW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKTW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketWise, Inc. (MKTW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKTW, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKTW: -0.58
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино MKTW, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKTW: -0.60
VOO: 0.96
Коэффициент Омега MKTW, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKTW: 0.93
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара MKTW, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKTW: -0.56
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина MKTW, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKTW: -1.00
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа MKTW на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKTW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
0.61
MKTW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTW и VOO

Дивидендная доходность MKTW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности VOO в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKTW
MarketWise, Inc.		10.53%7.05%6.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MKTW и VOO

Максимальная просадка MKTW за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.67%
-9.30%
MKTW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MKTW и VOO

MarketWise, Inc. (MKTW) имеет более высокую волатильность в 36.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что MKTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.14%
13.84%
MKTW
VOO