Сравнение MKTN с HFEQ
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и HFEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у HFEQ с доходностью 14.52%.
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 3.53% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.52% | 3.99% |
Correlation
The correlation between MKTN and HFEQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MKTN c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKTN | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок MKTN и HFEQ
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и HFEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -12.46% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -2.44% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и HFEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 21.56% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 21.56% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.80% | 21.56% | -14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и HFEQ
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HFEQ в 9.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.21% | 10.55% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and HFEQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 0.51% for MKTN.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Unlimited.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и HFEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор