Сравнение MKOR с MCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews China Active ETF (MCH).
MKOR и MCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г.. MCH - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MKOR и MCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKOR и MCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | 26.43% | 70.33% | -15.76% | -2.16% |
MCH Matthews China Active ETF | -7.05% | 30.20% | 17.32% | -10.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MKOR показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у MCH с доходностью -7.05%.
MKOR
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 26.43%
- 6 месяцев
- 42.50%
- 1 год
- 110.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCH
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKOR и MCH
И MKOR, и MCH имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
MKOR vs. MCH — Ранг доходности на риск
MKOR
MCH
Сравнение MKOR c MCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKOR | MCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.38 | 0.39 | +2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 0.69 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.09 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 0.53 | +4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.30 | 1.63 | +19.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKOR | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | 0.39 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.09 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между MKOR и MCH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKOR и MCH
Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности MCH в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | 2.07% | 2.62% | 5.28% | 0.00% |
MCH Matthews China Active ETF | 1.89% | 1.76% | 1.31% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок MKOR и MCH
Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и MCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKOR | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.09% | -40.53% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | -15.05% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -13.66% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -19.06% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 5.69% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKOR и MCH
Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKOR | MCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 6.93% | +11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 14.52% | +12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 23.83% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 29.84% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 29.84% | -5.53% |