Сравнение MKOR с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
MKOR и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MKOR и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKOR и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | 29.69% | 70.33% | -15.76% | -2.16% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MKOR показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%.
MKOR
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 49.05%
- 1 год
- 112.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKOR и EWM
MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
MKOR vs. EWM — Ранг доходности на риск
MKOR
EWM
Сравнение MKOR c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKOR | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 1.84 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 2.51 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 3.17 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | 11.70 | +11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKOR | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.84 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.07 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между MKOR и EWM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKOR и EWM
Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | 2.02% | 2.62% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок MKOR и EWM
Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKOR | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.09% | -89.19% | +67.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | -9.09% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -7.46% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -31.97% | +25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.46% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKOR и EWM
Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKOR | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 5.91% | +12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 10.31% | +17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 15.89% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.27% | 13.62% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 16.36% | +7.91% |