PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds. MKOR is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past year, MKOR returned 173.39% vs -8.26% for EPI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 93.84%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.81%.

MKOR

1 день
-1.53%
1 месяц
10.38%
С начала года
93.84%
6 месяцев
106.44%
1 год
173.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и EPI

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		93.84%70.33%-15.76%-2.16%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%14.37%

Correlation

The correlation between MKOR and EPI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов MKOR и EPI

Секторы
MKOR
EPI

Технологии

56.1%
8.3%

Промышленность

15.0%
9.7%

Финансовые услуги

8.0%
23.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.5%

Здравоохранение

1.5%
5.5%

Сырьевые материалы

0.8%
13.5%

Энергетика

0.6%
17.3%

Коммунальные услуги

0.6%
8.4%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

MKOR
56.1%
EPI
8.3%

Промышленность

MKOR
15.0%
EPI
9.7%

Финансовые услуги

MKOR
8.0%
EPI
23.4%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
EPI
7.5%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.1%
EPI
2.0%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
EPI
3.5%

Здравоохранение

MKOR
1.5%
EPI
5.5%

Сырьевые материалы

MKOR
0.8%
EPI
13.5%

Энергетика

MKOR
0.6%
EPI
17.3%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
EPI
8.4%

Недвижимость

MKOR

-

EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

MKOR vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKOREPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.71
-0.55

+5.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
-0.71

+5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.92

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.46

-0.49

+8.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.58

-1.20

+33.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKOR vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 4.71, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKOREPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71

-0.55

+5.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.14

+1.41

Просадки

Сравнение просадок MKOR и EPI

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKOREPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-66.21%

+44.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-16.88%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-16.72%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-18.65%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

6.91%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и EPI

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKOREPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.64%

4.95%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.35%

12.85%

+20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.21%

14.97%

+22.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

16.21%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

20.35%

+6.70%

Сравнение комиссий MKOR и EPI

MKOR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и EPI

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.35%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and EPI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.64%) compared to EPI (4.95%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, MKOR leads with 173.39% vs -8.26% for EPI. On fees, MKOR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 173.39% return vs -8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKOR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

MKOR has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for EPI.

They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.84% for EPI.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор