Сравнение MKOR с DBE
MKOR (Matthews Korea Active ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. MKOR is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, MKOR returned 138.60% vs 76.30% for DBE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности MKOR и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MKOR показывает доходность 72.54%, а DBE немного выше – 75.49%.
MKOR
- 1 день
- -10.99%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 72.54%
- 6 месяцев
- 79.69%
- 1 год
- 138.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам MKOR и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | 72.54% | 70.33% | -15.76% | -2.16% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | -2.17% | 2.96% | -3.22% |
Correlation
The correlation between MKOR and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between MKOR and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKOR vs. DBE — Ранг доходности на риск
MKOR
DBE
Сравнение MKOR c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKOR | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 5.32 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.67 | 10.35 | +15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKOR | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 2.18 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.09 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок MKOR и DBE
Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKOR | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.09% | -86.69% | +64.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | -14.41% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -33.38% | +19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -57.30% | +51.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 7.39% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKOR и DBE
Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKOR | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.86% | 11.07% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.51% | 31.06% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.79% | 35.12% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.82% | 29.41% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 28.34% | -0.52% |
Сравнение комиссий MKOR и DBE
MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKOR и DBE
Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности DBE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 1.52% | 2.62% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKOR and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKOR has higher volatility (20.86%) compared to DBE (11.07%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, MKOR leads with 138.60% vs 76.30% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 138.60% return vs 76.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.
DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.52% for MKOR.
MKOR is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.78% for DBE.
MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKOR и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор