PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с AIA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds. MKOR is actively managed, while AIA is passively managed. Over the past year, MKOR returned 133.32% vs 76.63% for AIA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 85.78%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 43.98%.

MKOR

1 день
1.50%
1 месяц
3.61%
С начала года
85.78%
6 месяцев
90.48%
1 год
133.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
0.65%
1 месяц
4.61%
С начала года
43.98%
6 месяцев
46.26%
1 год
76.63%
3 года*
36.48%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и AIA

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		85.78%70.33%-15.76%-2.52%
AIA
iShares Asia 50 ETF		43.98%47.79%20.26%-5.06%

Correlation

The correlation between MKOR and AIA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.73

The correlation between MKOR and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и AIA

Секторы
MKOR
AIA

Технологии

51.4%
63.8%

Промышленность

16.7%
2.0%

Финансовые услуги

9.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Здравоохранение

1.4%
0.8%

Энергетика

0.6%
0.6%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

MKOR
51.4%
AIA
63.8%

Промышленность

MKOR
16.7%
AIA
2.0%

Финансовые услуги

MKOR
9.5%
AIA
16.4%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.3%
AIA
8.6%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.8%
AIA
7.4%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.8%
AIA

-

Сырьевые материалы

MKOR
1.6%
AIA

-

Здравоохранение

MKOR
1.4%
AIA
0.8%

Энергетика

MKOR
0.6%
AIA
0.6%

Коммунальные услуги

MKOR
0.5%
AIA

-

Недвижимость

MKOR

-

AIA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VPLMKOR с VGT
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

MKOR vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKORAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.62

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.08

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.50

5.45

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.54

18.54

+5.01

MKOR vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKOR и AIA

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKORAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-60.89%

+38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-14.15%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-6.85%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-16.64%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.15%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и AIA

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 23.08% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKORAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.08%

16.89%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

26.31%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.93%

29.50%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

26.34%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

23.93%

+5.34%

Сравнение комиссий MKOR и AIA

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и AIA

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности AIA в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.53%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.41%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and AIA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (23.08%) compared to AIA (16.89%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs AIA's -60.89%.

On 1-year performance, MKOR leads with 133.32% vs 76.63% for AIA. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIA has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 133.32% return vs 76.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

AIA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.41% for MKOR.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.50% for AIA.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор