PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с AAXJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. MKOR is actively managed, while AAXJ is passively managed. Over the past year, MKOR returned 133.32% vs 44.73% for AAXJ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 85.78%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 26.31%.

MKOR

1 день
1.50%
1 месяц
3.61%
С начала года
85.78%
6 месяцев
90.48%
1 год
133.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAXJ

1 день
0.41%
1 месяц
3.10%
С начала года
26.31%
6 месяцев
27.18%
1 год
44.73%
3 года*
23.58%
5 лет*
6.33%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и AAXJ

2026 (YTD)202520242023
MKOR
Matthews Korea Active ETF		85.78%70.33%-15.76%-2.52%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.31%31.53%10.41%-1.71%

Correlation

The correlation between MKOR and AAXJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.75

The correlation between MKOR and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и AAXJ

Секторы
MKOR
AAXJ

Технологии

51.4%
49.4%

Промышленность

16.7%
7.3%

Финансовые услуги

9.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
3.1%

Здравоохранение

1.4%
2.6%

Энергетика

0.6%
2.2%

Коммунальные услуги

0.5%
1.6%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

MKOR
51.4%
AAXJ
49.4%

Промышленность

MKOR
16.7%
AAXJ
7.3%

Финансовые услуги

MKOR
9.5%
AAXJ
15.8%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.3%
AAXJ
8.9%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.8%
AAXJ
5.9%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.8%
AAXJ
2.0%

Сырьевые материалы

MKOR
1.6%
AAXJ
3.1%

Здравоохранение

MKOR
1.4%
AAXJ
2.6%

Энергетика

MKOR
0.6%
AAXJ
2.2%

Коммунальные услуги

MKOR
0.5%
AAXJ
1.6%

Недвижимость

MKOR

-

AAXJ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VPLMKOR с VGT
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

MKOR vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKORAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
1.93

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.49

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.50

3.29

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.54

11.96

+11.58

MKOR vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа AAXJ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKOR и AAXJ

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKORAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-49.37%

+27.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-13.66%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-5.64%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-14.00%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.75%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и AAXJ

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 23.08% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKORAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.08%

13.43%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.99%

21.18%

+17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.93%

23.38%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

20.63%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.27%

20.50%

+8.77%

Сравнение комиссий MKOR и AAXJ

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и AAXJ

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности AAXJ в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.32%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.41%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and AAXJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (23.08%) compared to AAXJ (13.43%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs AAXJ's -49.37%.

On 1-year performance, MKOR leads with 133.32% vs 44.73% for AAXJ. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 13.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 133.32% return vs 44.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

MKOR has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.32% for AAXJ.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.68% for AAXJ.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор