Сравнение MKL с TMUS
MKL (Markel Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MKL returned 7.12%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKL и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKL показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MKL уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 7.12% против 16.66% соответственно.
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам MKL и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between MKL and TMUS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between MKL and TMUS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKL:
$176.96
TMUS:
$9.41
MKL:
10.43
TMUS:
20.09
MKL:
0.19
TMUS:
0.31
MKL:
1.04
TMUS:
2.34
MKL:
$16.57B
TMUS:
$90.53B
MKL:
$7.80B
TMUS:
$34.92B
MKL:
$2.55B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKL vs. TMUS — Ранг доходности на риск
MKL
TMUS
Сравнение MKL c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Markel Corporation (MKL) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKL | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.52 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.88 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKL и TMUS
Максимальная просадка MKL за все время составила -61.32%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKL и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKL | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.32% | -86.29% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -30.37% | +10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.10% | -33.65% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -33.65% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.66% | -33.65% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -29.12% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -25.96% | +14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 17.87% | -9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKL и TMUS
Текущая волатильность для Markel Corporation (MKL) составляет 4.33%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что MKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKL | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.72% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 19.08% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 24.99% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 23.90% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 26.08% | -0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKL и TMUS
MKL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKL и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Markel Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKL и TMUS
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MKL and TMUS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (7.72%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, MKL dropped -61.32% vs TMUS's -86.29%.
MKL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKL и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор