PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJUS с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJUS с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJUS (ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MJUS is a Cannabis fund actively managed by ETFMG, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MJUS charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности MJUS и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJUS и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-39.41%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%11.95%

Correlation

The correlation between MJUS and COMT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.14

Сравнение распределения секторов MJUS и COMT

Секторы
MJUS
COMT

Здравоохранение

14.1%

-

Финансовые услуги

4.7%
100.0%

Технологии

3.6%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MJUS
14.1%
COMT

-

Финансовые услуги

MJUS
4.7%
COMT
100.0%

Технологии

MJUS
3.6%
COMT

-

Недвижимость

MJUS
1.6%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

MJUS
0.8%
COMT

-

Сырьевые материалы

MJUS

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

MJUS

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

MJUS

-

COMT

-

Энергетика

MJUS

-

COMT

-

Промышленность

MJUS

-

COMT

-

Коммунальные услуги

MJUS

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MJMJUS с MSOSMJUS с YOLOMJUS с PFIXMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPY
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

MJUS vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJUS
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJUS c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MJUS vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJUSCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.20

—

Просадки

Сравнение просадок MJUS и COMT

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJUSCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-24.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MJUS и COMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJUSCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.89%

—

Сравнение комиссий MJUS и COMT

MJUS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJUS и COMT

MJUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJUS and COMT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for MJUS.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for MJUS.

MJUS is categorized as Cannabis, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for MJUS and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJUS и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор