Сравнение MJSC с EZJ
MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both exchange-traded funds - MJSC is a Japan Equities fund actively managed by MUFG, while EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%). MJSC is actively managed, while EZJ is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MJSC charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EZJ.
Доходность
Сравнение доходности MJSC и EZJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MJSC показывает доходность 22.41%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 29.68%.
MJSC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 20.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZJ
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 29.68%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 62.62%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам MJSC и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 22.41% | -0.05% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 29.68% | 3.59% |
Correlation
The correlation between MJSC and EZJ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MJSC vs. EZJ — Ранг доходности на риск
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZJ
Сравнение MJSC c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MJSC | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MJSC и EZJ
Максимальная просадка MJSC за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJSC и EZJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MJSC | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.63% | -58.63% | +46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -3.59% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -21.26% | +18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MJSC и EZJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MJSC | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 41.32% | -20.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 36.95% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 34.67% | -14.04% |
Сравнение комиссий MJSC и EZJ
MJSC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MJSC и EZJ
Дивидендная доходность MJSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EZJ в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.59% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.54% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MJSC and EZJ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MJSC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MJSC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.
EZJ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.54% for MJSC.
MJSC is categorized as Japan Equities, while EZJ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: MUFG and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for MJSC and 0.95% for EZJ.
Подберите оптимальное распределение для MJSC и EZJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор