PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MJFOX с MCHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJFOX с MCHFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MJFOX (Matthews Japan Fund) and MCHFX (Matthews China Fund) are both mutual funds - MJFOX is a Japan Equities fund managed by Matthews, while MCHFX is a China Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, MJFOX returned 9.12%/yr vs 6.61%/yr for MCHFX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MJFOX charges 1.05%/yr vs 1.12%/yr for MCHFX.

Доходность

Сравнение доходности MJFOX и MCHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Japan Fund (MJFOX) и Matthews China Fund (MCHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJFOX показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у MCHFX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции MJFOX превзошли акции MCHFX по среднегодовой доходности: 9.12% против 6.61% соответственно.

MJFOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
10.17%
С начала года
17.71%
1 год
33.52%
3 года*
22.65%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.12%

MCHFX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
0.46%
1 год
13.38%
3 года*
10.79%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJFOX и MCHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MJFOX
Matthews Japan Fund		17.71%22.72%16.31%25.79%-27.84%-5.79%29.80%26.08%-20.12%33.22%
MCHFX
Matthews China Fund		0.46%29.82%17.84%-19.21%-24.38%-19.41%43.07%34.57%-21.17%59.08%

Correlation

The correlation between MJFOX and MCHFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г.

0.43

The correlation between MJFOX and MCHFX shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Japan Fund

Matthews China Fund

Часто сравнивают с MJFOX:
MJFOX с EWJMJFOX с EWJVMJFOX с CNKY.LMJFOX с GSJYMJFOX с MCSMXMJFOX с FJPIXMJFOX с CNJFX
Часто сравнивают с MCHFX:
MCHFX с SMHMCHFX с ENTIXMCHFX с MCSMXMCHFX с CQQQMCHFX с SCHGMCHFX с KWEBMCHFX с CAF

Доходность на риск

MJFOX vs. MCHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJFOX
Ранг доходности на риск MJFOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJFOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJFOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJFOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJFOX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJFOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MCHFX
Ранг доходности на риск MCHFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJFOX c MCHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Japan Fund (MJFOX) и Matthews China Fund (MCHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MJFOXMCHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.63

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.04

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.87

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

2.19

+6.48

MJFOX vs. MCHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJFOX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа MCHFX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJFOX и MCHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MJFOX и MCHFX

Максимальная просадка MJFOX за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки MCHFX в -67.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJFOX и MCHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJFOXMCHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-67.02%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-15.58%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-27.77%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-58.71%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-64.75%

+21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-38.04%

+34.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-22.17%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

6.13%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MJFOX и MCHFX

Matthews Japan Fund (MJFOX) и Matthews China Fund (MCHFX) имеют волатильность 8.17% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJFOXMCHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.49%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

17.02%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

21.54%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

30.13%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

26.72%

-7.71%

Сравнение комиссий MJFOX и MCHFX

MJFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MCHFX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJFOX и MCHFX

Дивидендная доходность MJFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MCHFX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHFX
Matthews China Fund		1.35%1.36%1.91%0.78%7.53%6.54%1.25%1.12%22.28%10.31%13.66%19.24%
MJFOX
Matthews Japan Fund		1.66%1.96%2.12%6.09%7.19%8.08%10.15%8.63%4.14%3.90%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJFOX and MCHFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHFX has higher volatility (8.49%) compared to MJFOX (8.17%). In terms of maximum drawdown, MJFOX dropped -63.52% vs MCHFX's -67.02%.

MJFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJFOX и MCHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор