PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с RUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с RUSC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. MJ is passively managed, while RUSC is actively managed. Over the past year, MJ returned 45.02% vs 39.65% for RUSC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MJ charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.

Доходность

Сравнение доходности MJ и RUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у RUSC с доходностью 22.58%.

MJ

1 день
1.14%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-19.27%
6 месяцев
-22.79%
1 год
45.02%
3 года*
-8.85%
5 лет*
-35.95%
10 лет*
—

RUSC

1 день
0.51%
1 месяц
5.00%
С начала года
22.58%
6 месяцев
19.89%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и RUSC

2026 (YTD)2025
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-19.27%51.21%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		22.58%16.87%

Correlation

The correlation between MJ and RUSC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

U.S. Small Cap Equity Active ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPYMJ с VOOG
Часто сравнивают с RUSC:
RUSC с ABLSRUSC с FSCCRUSC с REMGRUSC с SYZRUSC с RINTRUSC с EPSBRUSC с MSSM

Доходность на риск

MJ vs. RUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RUSC
Ранг доходности на риск RUSC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c RUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MJRUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.15

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.02

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.34

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

15.47

-13.88

MJ vs. RUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа RUSC равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и RUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MJ и RUSC

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и RUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJRUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-9.18%

-87.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-9.18%

-39.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.79%

-0.39%

-94.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.35%

-1.70%

-67.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.42%

2.57%

+25.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и RUSC

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что MJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJRUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

5.93%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.09%

13.67%

+26.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.90%

18.55%

+68.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.95%

18.30%

+41.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.64%

18.30%

+37.34%

Сравнение комиссий MJ и RUSC

MJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RUSC в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и RUSC

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности RUSC в 0.31%

ПозицияTTM20252024
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.46%1.98%13.80%
RUSC
U.S. Small Cap Equity Active ETF		0.31%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJ and RUSC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (12.02%) compared to RUSC (5.93%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs RUSC's -9.18%.

On 1-year performance, MJ leads with 45.02% vs 39.65% for RUSC. On fees, RUSC is cheaper at 0.64% per year. On volatility, RUSC has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MJ has performed better with a 45.02% return vs 39.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUSC is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for MJ.

MJ has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.31% for RUSC.

They also come from different issuers: ETFMG and Russell. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 0.64% for RUSC.

RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и RUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор