PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJ с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJ с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MJ returned -5.79%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MJ charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности MJ и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MJ показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

MJ

1 день
5.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
1.68%
1 год
48.56%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-34.66%
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJ и BWET

2026 (YTD)202520242023
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-9.67%13.07%-23.97%-0.31%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between MJ and BWET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов MJ и BWET

Секторы
MJ
BWET

Здравоохранение

76.5%

-

Потребительский защитный сектор

18.6%

-

Недвижимость

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Технологии

0.6%

-

Финансовые услуги

0.3%
8.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MJ
76.5%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

MJ
18.6%
BWET

-

Недвижимость

MJ
3.0%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

MJ
0.9%
BWET

-

Технологии

MJ
0.6%
BWET

-

Финансовые услуги

MJ
0.3%
BWET
8.6%

Сырьевые материалы

MJ

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

MJ

-

BWET

-

Энергетика

MJ

-

BWET

-

Промышленность

MJ

-

BWET

-

Коммунальные услуги

MJ

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Alternative Harvest ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

MJ vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJ c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MJBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
20.67

-20.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
6.77

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.99

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

66.60

-65.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

176.91

-175.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MJ vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MJ на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MJ и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

20.67

-20.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

2.01

-2.48

Просадки

Сравнение просадок MJ и BWET

Максимальная просадка MJ за все время составила -96.55%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MJ и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.55%

-56.90%

-39.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.66%

-30.64%

-18.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.73%

-56.90%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-0.90%

-93.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.21%

-24.06%

-45.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.16%

11.51%

+15.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MJ и BWET

Текущая волатильность для ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) составляет 12.93%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что MJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

28.88%

-15.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.52%

88.79%

-29.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.83%

98.73%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.93%

70.70%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.75%

70.70%

-14.95%

Сравнение комиссий MJ и BWET

MJ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJ и BWET

Дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.20%1.98%13.80%

Часто задаваемые вопросы

MJ and BWET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to MJ (12.93%). In terms of maximum drawdown, MJ dropped -96.55% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs -5.79% for MJ. On fees, MJ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MJ has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs -5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

MJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for BWET.

MJ is categorized as Small Cap Blend Equities, while BWET is Commodities. MJ tracks Prime Alternative Harvest Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: ETFMG and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for MJ and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJ и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор