Сравнение MIY с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MIY и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIY и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MIY показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции MIY превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.23% соответственно.
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIY и DFSMX
MIY берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
MIY vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
MIY
DFSMX
Сравнение MIY c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIY | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.68 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 6.50 | -5.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.20 | -2.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.59 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 21.82 | -17.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIY | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.68 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 2.08 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.60 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.78 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между MIY и DFSMX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIY и DFSMX
Дивидендная доходность MIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок MIY и DFSMX
Максимальная просадка MIY за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIY и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIY | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -2.66% | -39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -0.39% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -1.67% | -32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -1.69% | -32.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -0.06% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -0.24% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.10% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIY и DFSMX
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIY | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 0.11% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 0.35% | +8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 0.68% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 0.78% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 0.77% | +11.06% |