Сравнение MIY с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MIY и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIY и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MIY показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MIY превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.88% соответственно.
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIY и ASFYX
MIY берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
MIY vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
MIY
ASFYX
Сравнение MIY c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIY | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.27 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.42 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.18 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 0.29 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIY | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.27 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MIY и ASFYX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIY и ASFYX
Дивидендная доходность MIY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок MIY и ASFYX
Максимальная просадка MIY за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIY и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIY | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -36.43% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -13.51% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -36.43% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -36.43% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -24.28% | +18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -13.10% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 8.26% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIY и ASFYX
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что MIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIY | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.82% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 10.00% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 13.00% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 13.67% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 12.68% | -0.85% |