Сравнение MIX.TO с UPRO
MIX.TO (Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - MIX.TO is a Diversified Portfolio fund tracking the Solactive Hamilton Mixed Asset Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, MIX.TO returned 20.68% vs 58.26% for UPRO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIX.TO charges 0.00%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности MIX.TO и UPRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MIX.TO торгуется в CAD, в то время как UPRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MIX.TO показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.73%.
MIX.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 20.99%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 58.26%
- 3 года*
- 46.77%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 29.64%
Сравнение доходности по годам MIX.TO и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 5.21% | 24.69% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 27.73% | 74.25% |
Correlation
The correlation between MIX.TO and UPRO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between MIX.TO and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIX.TO vs. UPRO — Ранг доходности на риск
MIX.TO
UPRO
Сравнение MIX.TO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIX.TO | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.18 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 8.37 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIX.TO и UPRO
Максимальная просадка MIX.TO за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки UPRO в -74.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIX.TO и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIX.TO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -74.71% | +64.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -26.86% | +16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -3.24% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -13.36% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.98% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIX.TO и UPRO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) составляет 3.35%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что MIX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIX.TO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 10.72% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 30.00% | -18.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 37.41% | -23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 50.73% | -37.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 53.94% | -40.80% |
Сравнение комиссий MIX.TO и UPRO
MIX.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIX.TO и UPRO
Дивидендная доходность MIX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIX.TO Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF | 1.69% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MIX.TO and UPRO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIX.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIX.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
MIX.TO is categorized as Diversified Portfolio, while UPRO is Leveraged Equities. MIX.TO tracks Solactive Hamilton Mixed Asset Index, while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Hamilton and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for MIX.TO and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для MIX.TO и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор