PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIX.TO с HEQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIX.TO с HEQL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO).

MIX.TO и HEQL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIX.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Mixed Asset Index. Фонд был запущен 25 апр. 2025 г.. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MIX.TO и HEQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIX.TO и HEQL.TO

2026 (YTD)2025
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		-1.88%25.24%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		0.05%29.39%

Доходность по периодам

С начала года, MIX.TO показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у HEQL.TO с доходностью 0.05%.

MIX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQL.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-5.59%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.41%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Часто сравнивают с MIX.TO:
MIX.TO с VFV.TOMIX.TO с XEQT.TOMIX.TO с VBAL.TOMIX.TO с AVGVMIX.TO с QQQMIX.TO с HEB.TOMIX.TO с HBA.TO
Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с HEQT.TOHEQL.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий MIX.TO и HEQL.TO

MIX.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HEQL.TO в 1.46%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF

Доходность на риск

MIX.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIX.TO
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIX.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF (MIX.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MIX.TO vs. HEQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIX.TOHEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

1.70

+0.37

Корреляция

Корреляция между MIX.TO и HEQL.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIX.TO и HEQL.TO

Дивидендная доходность MIX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HEQL.TO в 1.67%

TTM202520242023
MIX.TO
Hamilton Enhanced Mixed Asset ETF		1.26%1.23%0.00%0.00%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.67%1.82%1.75%0.55%

Просадки

Сравнение просадок MIX.TO и HEQL.TO

Максимальная просадка MIX.TO за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки HEQL.TO в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIX.TO и HEQL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MIX.TOHEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-19.86%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-6.79%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-1.91%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MIX.TO и HEQL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIX.TOHEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

21.32%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

18.57%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.14%

18.57%

-6.43%