PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и USMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.70%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.17%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

MIUIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.34%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с FSMUXMIUIX с LSMSXMIUIX с MEIAXMIUIX с MFEIXMIUIX с APUSXMIUIX с ATOIX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий MIUIX и USMSX

И MIUIX, и USMSX имеют комиссию равную 0.45%.

MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

MIUIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

3.63

-2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

6.49

-4.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

3.18

-1.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

6.48

-5.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

33.64

-27.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.63

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.86

-1.54

Корреляция

Корреляция между MIUIX и USMSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и USMSX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.69%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и USMSX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-2.09%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-0.40%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.30%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-0.22%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.08%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и USMSX

MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.22%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

0.40%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

0.69%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

0.70%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

0.74%

+2.70%