PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с MRBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MITTX с MRBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) and MRBIX (MFS Total Return Bond Fund) are both mutual funds - MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while MRBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MFS. Over the past 10 years, MITTX returned 13.56%/yr vs 1.95%/yr for MRBIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MITTX charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for MRBIX.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и MRBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у MRBIX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции MRBIX по среднегодовой доходности: 13.56% против 1.95% соответственно.

MITTX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.10%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.08%
10 лет*
13.56%

MRBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.78%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITTX и MRBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		7.60%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%31.92%-5.56%23.55%
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		0.31%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%

Correlation

The correlation between MITTX and MRBIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.10

The correlation between MITTX and MRBIX shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

MFS Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с VFIAXMITTX с PRFDXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с BMSIXMRBIX с MIGFXMRBIX с WOBDXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBX

Доходность на риск

MITTX vs. MRBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c MRBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и MFS Total Return Bond Fund (MRBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXMRBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.42

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.15

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.98

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

5.76

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. MRBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRBIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и MRBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXMRBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.40

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.97

-0.54

Просадки

Сравнение просадок MITTX и MRBIX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки MRBIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и MRBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITTXMRBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-19.25%

-30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-2.77%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-6.29%

-9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-19.25%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

-19.25%

-14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.50%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-2.47%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.95%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и MRBIX

MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что MITTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITTXMRBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.30%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

2.70%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

3.85%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

5.73%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

4.92%

+12.29%

Сравнение комиссий MITTX и MRBIX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MRBIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и MRBIX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности MRBIX в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		13.31%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		4.17%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%

Часто задаваемые вопросы

MITTX and MRBIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITTX has higher volatility (2.46%) compared to MRBIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, MITTX dropped -49.54% vs MRBIX's -19.25%.

MITTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITTX и MRBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор