PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITTX с MCSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MITTX с MCSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MITTX (MFS Massachusetts Investors Trust) and MCSTX (MFS Commodity Strategy Fund Class R4) are both mutual funds - MITTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS, while MCSTX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Over the past 5 years, MITTX returned 10.08%/yr vs 11.45%/yr for MCSTX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MITTX charges 0.70%/yr vs 0.91%/yr for MCSTX.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и MCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у MCSTX с доходностью 24.65%.

MITTX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.10%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.08%
10 лет*
13.56%

MCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.53%
С начала года
24.65%
6 месяцев
24.81%
1 год
39.09%
3 года*
17.20%
5 лет*
11.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITTX и MCSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		7.60%13.67%19.69%19.26%-16.27%26.73%18.72%15.57%
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		24.65%18.51%5.09%-6.15%13.37%27.60%-0.21%-1.04%

Correlation

The correlation between MITTX and MCSTX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.20

The correlation between MITTX and MCSTX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

MFS Commodity Strategy Fund Class R4

Часто сравнивают с MITTX:
MITTX с SPYMITTX с VFIAXMITTX с PRFDXMITTX с VTIMITTX с ELFNXMITTX с ^GSPCMITTX с ILCB
Часто сравнивают с MCSTX:
MCSTX с PCLPXMCSTX с FFGIXMCSTX с DBCMXMCSTX с MDIJXMCSTX с FFGAXMCSTX с DCMSXMCSTX с EIPCX

Доходность на риск

MITTX vs. MCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг доходности на риск MITTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MCSTX
Ранг доходности на риск MCSTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITTX c MCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITTXMCSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.53

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.17

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.85

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

15.64

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITTX vs. MCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSTX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и MCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITTXMCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.53

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MITTX и MCSTX

Максимальная просадка MITTX за все время составила -49.54%, что больше максимальной просадки MCSTX в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и MCSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITTXMCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.54%

-37.67%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.17%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-9.77%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-37.67%

+14.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-3.02%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-17.49%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.53%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и MCSTX

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 2.46%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITTXMCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.34%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

13.54%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

15.70%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

34.69%

-19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

29.99%

-12.78%

Сравнение комиссий MITTX и MCSTX

MITTX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MCSTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITTX и MCSTX

Дивидендная доходность MITTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности MCSTX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSTX
MFS Commodity Strategy Fund Class R4		12.90%16.08%3.30%2.21%27.44%56.14%0.87%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
MITTX
MFS Massachusetts Investors Trust		13.31%14.33%14.47%10.96%9.35%8.66%8.14%7.58%13.49%7.27%5.55%6.02%

Часто задаваемые вопросы

MITTX and MCSTX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSTX has higher volatility (4.34%) compared to MITTX (2.46%). In terms of maximum drawdown, MITTX dropped -49.54% vs MCSTX's -37.67%.

MCSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITTX и MCSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор