Сравнение MITEY с L
MITEY (Mitsubishi Estate Co Ltd ADR) and L (Loews Corporation) are both stocks. MITEY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MITEY returned 3.82%/yr vs 11.37%/yr for L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MITEY и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITEY показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции MITEY уступали акциям L по среднегодовой доходности: 3.82% против 11.37% соответственно.
MITEY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 3.82%
L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам MITEY и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITEY Mitsubishi Estate Co Ltd ADR | 6.86% | 75.68% | 2.54% | 6.05% | -6.79% | -14.36% | -15.17% | 21.80% | -9.70% | -13.10% |
L Loews Corporation | 8.08% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between MITEY and L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between MITEY and L shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MITEY:
$31.40B
L:
$23.45B
MITEY:
¥185.01
L:
$8.98
MITEY:
22.67
L:
12.67
MITEY:
1.64
L:
0.74
MITEY:
2.89
L:
1.29
MITEY:
1.88
L:
1.25
MITEY:
¥1.77T
L:
$18.29B
MITEY:
¥403.87B
L:
$8.42B
MITEY:
¥464.62B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITEY vs. L — Ранг доходности на риск
MITEY
L
Сравнение MITEY c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITEY | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.28 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 8.25 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITEY и L
Максимальная просадка MITEY за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITEY и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITEY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -65.58% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.51% | -7.99% | -22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.39% | -12.16% | -20.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.39% | -26.11% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | -48.53% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.46% | 0.00% | -91.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.08% | -16.72% | -64.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.85% | 3.17% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITEY и L
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что MITEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITEY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 5.06% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 12.61% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.45% | 16.26% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 19.53% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 25.60% | +2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITEY и L
MITEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.22% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
MITEY Mitsubishi Estate Co Ltd ADR | 0.00% | 0.63% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITEY и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Estate Co Ltd ADR и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITEY и L
MITEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 112.98B при выручке в 545.92B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MITEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 104.24B при выручке в 545.92B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MITEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 67.19B при выручке в 545.92B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
MITEY and L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITEY has higher volatility (11.42%) compared to L (5.06%). In terms of maximum drawdown, MITEY dropped -96.31% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITEY и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор