Сравнение MITEY с L
MITEY (Mitsubishi Estate Co Ltd ADR) and L (Loews Corporation) are both stocks. MITEY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MITEY returned 2.69%/yr vs 10.96%/yr for L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MITEY и L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITEY показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у L с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции MITEY уступали акциям L по среднегодовой доходности: 2.69% против 10.96% соответственно.
MITEY
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -16.13%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 2.69%
L
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам MITEY и L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITEY Mitsubishi Estate Co Ltd ADR | -0.12% | 75.68% | 2.54% | 6.05% | -6.79% | -14.36% | -15.17% | 21.80% | -9.70% | -13.10% |
L Loews Corporation | 2.26% | 24.68% | 22.09% | 19.78% | 1.41% | 28.89% | -13.69% | 15.89% | -8.56% | 8.56% |
Correlation
The correlation between MITEY and L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between MITEY and L shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MITEY:
$29.35B
L:
$22.19B
MITEY:
$184.22
L:
$8.96
MITEY:
0.13
L:
12.00
MITEY:
0.01
L:
0.70
MITEY:
0.02
L:
1.23
MITEY:
0.01
L:
1.19
MITEY:
$1.77T
L:
$18.29B
MITEY:
$403.87B
L:
$8.42B
MITEY:
$464.62B
L:
$2.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITEY vs. L — Ранг доходности на риск
MITEY
L
Сравнение MITEY c L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) и Loews Corporation (L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITEY | L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.73 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 7.14 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITEY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.36 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.43 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.33 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MITEY и L
Максимальная просадка MITEY за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки L в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITEY и L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITEY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -65.58% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -7.99% | -21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.39% | -12.16% | -20.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.73% | -26.11% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | -48.53% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.01% | -4.42% | -87.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.06% | -16.74% | -64.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 3.04% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITEY и L
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Loews Corporation (L) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MITEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITEY | L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 5.12% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 12.72% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 15.98% | +16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 19.63% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 25.64% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITEY и L
MITEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L Loews Corporation | 0.23% | 0.24% | 0.30% | 0.36% | 0.43% | 0.43% | 0.56% | 0.48% | 0.55% | 1.58% | 0.53% | 0.65% |
MITEY Mitsubishi Estate Co Ltd ADR | 0.00% | 0.63% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITEY и L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Estate Co Ltd ADR и Loews Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITEY и L
MITEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 112.98B при выручке в 545.92B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MITEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 104.24B при выручке в 545.92B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MITEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 67.19B при выручке в 545.92B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Loews Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
MITEY and L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITEY has higher volatility (10.35%) compared to L (5.12%). In terms of maximum drawdown, MITEY dropped -96.31% vs L's -65.58%.
L currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITEY и L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор