PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MITEY с SURYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITEY с SURYY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MITEY (Mitsubishi Estate Co Ltd ADR) and SURYY (Sumitomo Realty & Development Co. Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MITEY in Real Estate - Diversified, SURYY in Real Estate - Services. Over the past 3 years, MITEY returned 28.61%/yr vs 0.60%/yr for SURYY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MITEY и SURYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITEY показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у SURYY с доходностью -7.24%.

MITEY

1 день
0.47%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
2.04%
С начала года
5.58%
1 год
41.45%
3 года*
28.61%
5 лет*
10.62%
10 лет*
3.41%
Всё время*
-11.52%

SURYY

1 день
-4.96%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-6.96%
С начала года
-7.24%
1 год
-30.05%
3 года*
0.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITEY и SURYY

2026 (YTD)2025202420232022
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		5.58%75.68%2.54%6.05%0.70%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		-7.24%-24.29%44.95%-0.60%1.21%

Correlation

The correlation between MITEY and SURYY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITEY:

$30.69B

SURYY:

$22.13B

EPS

MITEY:

¥185.01

SURYY:

¥115.82

Коэффициент P/E

MITEY:

22.45

SURYY:

16.69

Коэффициент PEG

MITEY:

1.62

SURYY:

1.47

Коэффициент P/S

MITEY:

2.86

SURYY:

3.35

Коэффициент P/B

MITEY:

1.87

SURYY:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

MITEY:

¥1.77T

SURYY:

¥1.07T

Валовая прибыль (12 мес.)

MITEY:

¥403.87B

SURYY:

¥349.64B

EBITDA (12 мес.)

MITEY:

¥464.62B

SURYY:

¥379.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Estate Co Ltd ADR

Sumitomo Realty & Development Co. Ltd

Часто сравнивают с MITEY:
MITEY с LMITEY с UOLGYMITEY с SKHSYMITEY с TKFOYMITEY с 0086.HKMITEY с 1113.HKMITEY с 1109.HK
Часто сравнивают с SURYY:
SURYY с CLILFSURYY с CTPNV.ASSURYY с AHRSURYY с URW.PASURYY с SGP.AXSURYY с OHISURYY с ESS

Доходность на риск

MITEY vs. SURYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITEY
Ранг доходности на риск MITEY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITEY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITEY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITEY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITEY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITEY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SURYY
Ранг доходности на риск SURYY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURYY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURYY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURYY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURYY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURYY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITEY c SURYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MITEYSURYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.36

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
0.10

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.49

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

-0.83

+3.99

MITEY vs. SURYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITEY на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SURYY равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITEY и SURYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MITEY и SURYY

Максимальная просадка MITEY за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки SURYY в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITEY и SURYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITEYSURYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.31%

-61.66%

-34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.51%

-61.66%

+31.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.39%

-61.66%

+29.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.56%

-54.86%

-36.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.11%

-20.85%

-60.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

36.43%

-23.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MITEY и SURYY

Текущая волатильность для Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) составляет 11.08%, в то время как у Sumitomo Realty & Development Co. Ltd (SURYY) волатильность равна 28.91%. Это указывает на то, что MITEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITEYSURYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

28.91%

-17.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

57.69%

-30.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

84.78%

-51.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

63.03%

-34.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.31%

63.03%

-34.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITEY и SURYY

Ни MITEY, ни SURYY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		0.00%0.63%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
SURYY
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITEY и SURYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Estate Co Ltd ADR и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00B300.00B400.00B500.00B600.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
545.92B
283.74B
(MITEY) Общая выручка
(SURYY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MITEY и SURYY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi Estate Co Ltd ADR и Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.7%
23.2%
Активы портфеля
MITEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 112.98B при выручке в 545.92B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

SURYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 65.77B при выручке в 283.74B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

MITEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 104.24B при выручке в 545.92B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

SURYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 62.29B при выручке в 283.74B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

MITEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 67.19B при выручке в 545.92B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

SURYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Realty & Development Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 38.35B при выручке в 283.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

MITEY and SURYY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURYY has higher volatility (28.91%) compared to MITEY (11.08%). In terms of maximum drawdown, MITEY dropped -96.31% vs SURYY's -61.66%.

MITEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITEY и SURYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор