PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITEY с TKFOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITEY с TKFOY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MITEY (Mitsubishi Estate Co Ltd ADR) and TKFOY (Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR) are both stocks. Both operate in the Real Estate - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, MITEY returned 8.34%/yr vs 13.47%/yr for TKFOY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MITEY и TKFOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) и Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR (TKFOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITEY показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TKFOY с доходностью 34.01%.

MITEY

1 день
0.46%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.90%
1 год
33.11%
3 года*
27.13%
5 лет*
8.34%
10 лет*
3.41%

TKFOY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
34.01%
6 месяцев
34.01%
1 год
34.01%
3 года*
17.30%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITEY и TKFOY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		0.29%75.68%2.54%6.05%-6.79%-14.36%-15.17%2.31%
TKFOY
Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR		34.01%0.00%0.00%20.44%-5.37%23.15%-33.60%25.32%

Correlation

The correlation between MITEY and TKFOY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITEY:

$29.47B

TKFOY:

$6.08B

EPS

MITEY:

¥184.22

TKFOY:

¥274.19

Коэффициент P/E

MITEY:

21.33

TKFOY:

10.07

Коэффициент PEG

MITEY:

1.54

TKFOY:

0.32

Коэффициент P/S

MITEY:

2.72

TKFOY:

0.78

Коэффициент P/B

MITEY:

1.77

TKFOY:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

MITEY:

¥1.77T

TKFOY:

¥1.26T

Валовая прибыль (12 мес.)

MITEY:

¥403.87B

TKFOY:

¥267.09B

EBITDA (12 мес.)

MITEY:

¥464.62B

TKFOY:

¥234.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Estate Co Ltd ADR

Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR

Часто сравнивают с MITEY:
MITEY с LMITEY с 0086.HKMITEY с SKHSYMITEY с 1113.HKMITEY с UOLGYMITEY с 1109.HK
Часто сравнивают с TKFOY:
TKFOY с 1109.HKTKFOY с 0086.HKTKFOY с SKHSYTKFOY с UOLGYTKFOY с 1113.HK

Доходность на риск

MITEY vs. TKFOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITEY
Ранг доходности на риск MITEY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITEY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITEY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TKFOY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITEY c TKFOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) и Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR (TKFOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MITEYTKFOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.01

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

—

—

MITEY vs. TKFOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITEY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TKFOY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITEY и TKFOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MITEY и TKFOY

Максимальная просадка MITEY за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки TKFOY в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITEY и TKFOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITEYTKFOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.31%

-41.51%

-54.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.51%

0.00%

-30.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.39%

0.00%

-32.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-20.49%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.98%

0.00%

-91.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.07%

-16.04%

-65.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

0.00%

+11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MITEY и TKFOY

Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR (TKFOY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MITEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKFOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITEYTKFOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

0.00%

+10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.91%

29.28%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

34.22%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.49%

22.65%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

27.96%

+0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITEY и TKFOY

Ни MITEY, ни TKFOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		0.00%0.63%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
TKFOY
Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITEY и TKFOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Estate Co Ltd ADR и Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00B300.00B400.00B500.00B600.00B20222023202420252026
545.92B
421.43B
(MITEY) Общая выручка
(TKFOY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MITEY и TKFOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitsubishi Estate Co Ltd ADR и Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
20.7%
19.2%
Активы портфеля
MITEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 112.98B при выручке в 545.92B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

TKFOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 80.77B при выручке в 421.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

MITEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 104.24B при выручке в 545.92B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

TKFOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 63.91B при выручке в 421.43B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

MITEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Estate Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 67.19B при выручке в 545.92B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

TKFOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tokyu Fudosan Holdings Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 35.15B при выручке в 421.43B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

MITEY and TKFOY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITEY has higher volatility (10.34%) compared to TKFOY (0.00%). In terms of maximum drawdown, MITEY dropped -96.31% vs TKFOY's -41.51%.

TKFOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITEY и TKFOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор