PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITEY с 1109.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITEY с 1109.HK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MITEY (Mitsubishi Estate Co Ltd ADR) and 1109.HK (China Resources Land Ltd) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MITEY in Real Estate - Diversified, 1109.HK in Real Estate - Development. Over the past 10 years, MITEY returned 3.41%/yr vs 10.30%/yr for 1109.HK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MITEY и 1109.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) и China Resources Land Ltd (1109.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MITEY торгуется в USD, в то время как 1109.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 1109.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MITEY показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у 1109.HK с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции MITEY уступали акциям 1109.HK по среднегодовой доходности: 3.41% против 10.30% соответственно.

MITEY

1 день
0.46%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.29%
6 месяцев
-0.90%
1 год
33.11%
3 года*
27.13%
5 лет*
8.34%
10 лет*
3.41%

1109.HK

1 день
-1.78%
1 месяц
-11.67%
С начала года
13.79%
6 месяцев
11.23%
1 год
14.11%
3 года*
3.27%
5 лет*
3.03%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITEY и 1109.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		0.29%75.68%2.54%6.05%-6.79%-14.36%-15.17%21.80%-9.70%-13.10%
1109.HK
China Resources Land Ltd		13.79%26.99%-14.09%-17.76%14.63%6.48%-14.00%34.68%34.84%35.05%

Correlation

The correlation between MITEY and 1109.HK is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsubishi Estate Co Ltd ADR

China Resources Land Ltd

Часто сравнивают с MITEY:
MITEY с LMITEY с 0086.HKMITEY с SKHSYMITEY с TKFOYMITEY с 1113.HKMITEY с UOLGY
Часто сравнивают с 1109.HK:
1109.HK с 0960.HK1109.HK с 0388.HK1109.HK с 1113.HK1109.HK с 0086.HK1109.HK с 1908.HK1109.HK с 1209.HK1109.HK с 0012.HK

Доходность на риск

MITEY vs. 1109.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITEY
Ранг доходности на риск MITEY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITEY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITEY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITEY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITEY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
1109.HK
Ранг доходности на риск 1109.HK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1109.HK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1109.HK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1109.HK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1109.HK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1109.HK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITEY c 1109.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) и China Resources Land Ltd (1109.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MITEY1109.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.46

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
0.91

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.77

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

1.59

+1.26

MITEY vs. 1109.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITEY на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа 1109.HK равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITEY и 1109.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MITEY и 1109.HK

Максимальная просадка MITEY за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки 1109.HK в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITEY и 1109.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITEY1109.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.31%

-70.00%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.51%

-18.93%

-11.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.39%

-43.98%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-46.25%

+13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-46.25%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.98%

-18.93%

-73.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.07%

-20.77%

-60.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.65%

8.99%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MITEY и 1109.HK

Mitsubishi Estate Co Ltd ADR (MITEY) и China Resources Land Ltd (1109.HK) имеют волатильность 10.34% и 10.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITEY1109.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

10.72%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.91%

24.51%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.16%

31.32%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.49%

41.68%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

37.82%

-9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITEY и 1109.HK

MITEY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1109.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1109.HK
China Resources Land Ltd		4.39%5.29%7.03%5.75%4.73%4.63%3.73%3.24%3.31%3.10%3.32%2.20%
MITEY
Mitsubishi Estate Co Ltd ADR		0.00%0.63%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITEY и 1109.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsubishi Estate Co Ltd ADR и China Resources Land Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MITEY значения в JPY, 1109.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

MITEY and 1109.HK have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITEY и 1109.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор