PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с FXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с FXR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) are both Industrials Equities funds from First Trust - MISL tracks the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross while FXR tracks the StrataQuant Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MISL returned 29.55%/yr vs 17.15%/yr for FXR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISL charges 0.60%/yr vs 0.64%/yr for FXR.

Доходность

Сравнение доходности MISL и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 9.18%.

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXR

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.35%
1 год
21.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и FXR

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%41.24%20.48%14.78%8.22%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		9.18%7.56%16.19%26.98%3.63%

Correlation

The correlation between MISL and FXR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.69

The correlation between MISL and FXR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MISL и FXR

Секторы
MISL
FXR

Промышленность

83.0%
70.5%

Технологии

17.0%
10.3%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.4%

Здравоохранение

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.7%

Промышленность

MISL
83.0%
FXR
70.5%

Технологии

MISL
17.0%
FXR
10.3%

Сырьевые материалы

MISL

-

FXR
6.2%

Коммуникационные услуги

MISL

-

FXR

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

FXR
7.5%

Потребительский защитный сектор

MISL

-

FXR

-

Энергетика

MISL

-

FXR

-

Финансовые услуги

MISL

-

FXR
3.4%

Здравоохранение

MISL

-

FXR
0.7%

Недвижимость

MISL

-

FXR

-

Коммунальные услуги

MISL

-

FXR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK

Доходность на риск

MISL vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISLFXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.13

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.76

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.56

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

4.98

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISL vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISLFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.13

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.37

+1.01

Просадки

Сравнение просадок MISL и FXR

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и FXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-63.81%

+45.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-13.66%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-26.65%

+8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-4.71%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-10.35%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.28%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и FXR

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что MISL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

5.52%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

14.62%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

18.91%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

20.57%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

21.92%

-2.76%

Сравнение комиссий MISL и FXR

MISL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXR в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и FXR

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FXR в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.62%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MISL and FXR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISL has higher volatility (8.58%) compared to FXR (5.52%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs FXR's -63.81%.

On 3-year performance, MISL leads with 29.55% vs 17.15% for FXR. On fees, MISL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FXR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MISL has performed better with a 29.55% return vs 17.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

FXR has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.35% for MISL.

MISL tracks Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while FXR tracks StrataQuant Industrials Index. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 0.64% for FXR.

MISL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и FXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор