PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISIX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISIX с FTSIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MISIX (Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MISIX returned 7.99%/yr vs 6.64%/yr for FTSIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISIX charges 0.97%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности MISIX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISIX показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 15.78%.

MISIX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.88%
С начала года
12.98%
6 месяцев
15.37%
1 год
32.43%
3 года*
21.60%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.16%

FTSIX

1 день
0.69%
1 месяц
1.37%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.56%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISIX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		12.98%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		15.78%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Correlation

The correlation between MISIX and FTSIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.71

The correlation between MISIX and FTSIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с SMDIXMISIX с WAMFX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с VFVAFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX

Доходность на риск

MISIX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISIX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISIXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.87

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.73

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.31

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

12.42

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISIX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISIX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISIXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.87

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MISIX и FTSIX

Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISIXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.61%

-42.12%

-25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-6.80%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-23.30%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.69%

-27.57%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-7.64%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.35%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MISIX и FTSIX

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISIXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.09%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

11.12%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.69%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

19.09%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

23.33%

-5.39%

Сравнение комиссий MISIX и FTSIX

MISIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISIX и FTSIX

Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности FTSIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.35%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Часто задаваемые вопросы

MISIX and FTSIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MISIX has higher volatility (4.72%) compared to FTSIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MISIX dropped -67.61% vs FTSIX's -42.12%.

MISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISIX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор