Сравнение MISGX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
MISGX управляется Meridian. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MISGX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISGX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | -8.38% | -1.28% | 13.89% | 14.02% | -24.63% | 8.55% | 27.78% | 18.96% | 0.40% | 22.83% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 31.23% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MISGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции MISGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.04% против 21.00% соответственно.
MISGX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 8.04%
KSOAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 31.23%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISGX и KSOAX
MISGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
MISGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
MISGX
KSOAX
Сравнение MISGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISGX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.41 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.67 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISGX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.57 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.82 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MISGX и KSOAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISGX и KSOAX
Дивидендная доходность MISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | 8.61% | 7.89% | 3.76% | 0.00% | 14.39% | 33.08% | 1.96% | 5.78% | 12.50% | 4.18% | 0.00% | 1.62% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MISGX и KSOAX
Максимальная просадка MISGX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISGX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISGX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -70.21% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -24.40% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -33.28% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -47.11% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -10.22% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -15.88% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 14.91% | -5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISGX и KSOAX
Текущая волатильность для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) составляет 5.93%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что MISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISGX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.98% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 19.42% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 28.84% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 27.74% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 25.84% | -4.65% |