PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISGX с MVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISGX с MVALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MISGX (Meridian Small Cap Growth Fund) and MVALX (Meridian Contrarian Fund) are both mutual funds - MISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Meridian, while MVALX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Meridian. Over the past 10 years, MISGX returned 8.88%/yr vs 13.55%/yr for MVALX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MISGX charges 1.22%/yr vs 1.12%/yr for MVALX.

Доходность

Сравнение доходности MISGX и MVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISGX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у MVALX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции MISGX уступали акциям MVALX по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.55% соответственно.

MISGX

1 день
-0.86%
1 месяц
3.10%
С начала года
3.86%
6 месяцев
4.98%
1 год
11.51%
3 года*
6.95%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
8.88%

MVALX

1 день
1.96%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.57%
6 месяцев
18.16%
1 год
35.80%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.16%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISGX и MVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		3.86%-1.28%13.89%14.02%-24.63%8.55%27.78%18.96%0.40%22.83%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		17.57%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%

Correlation

The correlation between MISGX and MVALX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.88

Over the past year, the correlation between MISGX and MVALX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Small Cap Growth Fund

Meridian Contrarian Fund

Часто сравнивают с MISGX:
MISGX с VXFMISGX с CMCIXMISGX с RFIMXMISGX с HRSMXMISGX с VLEOXMISGX с KSCOXMISGX с FECGX
Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с VFIAXMVALX с FCNTXMVALX с FLQM

Доходность на риск

MISGX vs. MVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISGX
Ранг доходности на риск MISGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISGX c MVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISGXMVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.06

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.88

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

3.44

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.24

12.18

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISGX vs. MVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISGX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MVALX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISGX и MVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISGXMVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.06

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MISGX и MVALX

Максимальная просадка MISGX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISGX и MVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISGXMVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-50.65%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.53%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.23%

-24.80%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-24.80%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-42.06%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

0.00%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-7.12%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.22%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MISGX и MVALX

Текущая волатильность для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) составляет 5.89%, в то время как у Meridian Contrarian Fund (MVALX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что MISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISGXMVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.33%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

14.51%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

19.25%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

20.74%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

21.44%

-0.21%

Сравнение комиссий MISGX и MVALX

MISGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MVALX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISGX и MVALX

Дивидендная доходность MISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности MVALX в 10.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		7.59%7.89%3.76%0.00%14.39%33.08%1.96%5.78%12.50%4.18%0.00%1.62%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		10.90%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Часто задаваемые вопросы

MISGX and MVALX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVALX has higher volatility (6.33%) compared to MISGX (5.89%). In terms of maximum drawdown, MISGX dropped -41.11% vs MVALX's -50.65%.

MVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISGX и MVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор