Сравнение MISGX с MVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).
MISGX управляется Meridian. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MISGX и MVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MISGX и MVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | -8.38% | -1.28% | 13.89% | 14.02% | -24.63% | 8.55% | 27.78% | 18.96% | 0.40% | 22.83% |
MVALX Meridian Contrarian Fund | 1.10% | 17.43% | 9.73% | 12.40% | -16.67% | 26.66% | 23.75% | 23.66% | -7.85% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MISGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у MVALX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MISGX уступали акциям MVALX по среднегодовой доходности: 8.04% против 12.18% соответственно.
MISGX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 8.04%
MVALX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MISGX и MVALX
MISGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MVALX в 1.12%.
Доходность на риск
MISGX vs. MVALX — Ранг доходности на риск
MISGX
MVALX
Сравнение MISGX c MVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MISGX | MVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.19 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.78 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.50 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.93 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MISGX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.19 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.29 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MISGX и MVALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MISGX и MVALX
Дивидендная доходность MISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности MVALX в 12.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISGX Meridian Small Cap Growth Fund | 8.61% | 7.89% | 3.76% | 0.00% | 14.39% | 33.08% | 1.96% | 5.78% | 12.50% | 4.18% | 0.00% | 1.62% |
MVALX Meridian Contrarian Fund | 12.67% | 12.81% | 4.26% | 5.45% | 11.45% | 14.16% | 4.93% | 7.94% | 25.52% | 10.53% | 0.52% | 16.76% |
Просадки
Сравнение просадок MISGX и MVALX
Максимальная просадка MISGX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISGX и MVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MISGX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -50.65% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -14.19% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.70% | -24.80% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -42.06% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.99% | -8.46% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -7.15% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 4.14% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MISGX и MVALX
Текущая волатильность для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) составляет 5.93%, в то время как у Meridian Contrarian Fund (MVALX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что MISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MISGX | MVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.47% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 14.41% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 25.13% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.58% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 21.33% | -0.14% |