PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MISGX с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MISGX и VXF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MISGX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.65%
17.10%
MISGX
VXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MISGX:

0.76

VXF:

1.22

Коэф-т Сортино

MISGX:

1.17

VXF:

1.74

Коэф-т Омега

MISGX:

1.14

VXF:

1.22

Коэф-т Кальмара

MISGX:

0.27

VXF:

1.33

Коэф-т Мартина

MISGX:

3.88

VXF:

5.91

Индекс Язвы

MISGX:

3.49%

VXF:

3.69%

Дневная вол-ть

MISGX:

17.75%

VXF:

17.94%

Макс. просадка

MISGX:

-59.65%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

MISGX:

-42.92%

VXF:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, MISGX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции MISGX уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 1.08% против 9.60% соответственно.


MISGX

С начала года

3.46%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

9.65%

1 год

10.26%

5 лет

-2.52%

10 лет

1.08%

VXF

С начала года

4.33%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

17.10%

1 год

19.17%

5 лет

9.93%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MISGX и VXF

MISGX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.


MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund
График комиссии MISGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MISGX и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MISGX
Ранг риск-скорректированной доходности MISGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MISGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MISGX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MISGX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.761.22
Коэффициент Сортино MISGX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.171.74
Коэффициент Омега MISGX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.141.22
Коэффициент Кальмара MISGX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.271.33
Коэффициент Мартина MISGX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.885.91
MISGX
VXF

Показатель коэффициента Шарпа MISGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISGX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.76
1.22
MISGX
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISGX и VXF

MISGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.05%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок MISGX и VXF

Максимальная просадка MISGX за все время составила -59.65%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISGX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-42.92%
-4.03%
MISGX
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности MISGX и VXF

Текущая волатильность для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что MISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.85%
4.09%
MISGX
VXF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab