PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

MISGX управляется Meridian. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MISGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		-8.38%-1.28%13.89%14.02%-24.63%8.55%27.78%18.96%0.40%22.83%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, MISGX показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции MISGX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 8.04% против 9.61% соответственно.

MISGX

1 день
2.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.18%
1 год
3.36%
3 года*
3.17%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
8.04%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с MISGX:
MISGX с VXFMISGX с RFIMXMISGX с MVALXMISGX с VLEOXMISGX с CMCIXMISGX с FECGXMISGX с KSCOX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий MISGX и EMCAX

MISGX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

MISGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISGX
Ранг доходности на риск MISGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.41

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.72

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.74

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

3.00

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISGX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между MISGX и EMCAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISGX и EMCAX

Дивидендная доходность MISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISGX
Meridian Small Cap Growth Fund		8.61%7.89%3.76%0.00%14.39%33.08%1.96%5.78%12.50%4.18%0.00%1.62%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MISGX и EMCAX

Максимальная просадка MISGX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-51.81%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.15%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.70%

-30.60%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-42.79%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.99%

-6.22%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-13.33%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

2.50%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MISGX и EMCAX

Meridian Small Cap Growth Fund (MISGX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что MISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.42%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.49%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

17.50%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

18.18%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

20.21%

+0.98%