Сравнение MIRM с CNC
MIRM (Mirum Pharmaceuticals, Inc.) and CNC (Centene Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MIRM in Biotechnology, CNC in Healthcare Plans. Over the past 5 years, MIRM returned 40.52%/yr vs -2.58%/yr for CNC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIRM и CNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIRM показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 52.37%.
MIRM
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 107.33%
- 3 года*
- 50.88%
- 5 лет*
- 40.52%
- 10 лет*
- —
CNC
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 52.37%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам MIRM и CNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 17.09% | 91.03% | 40.07% | 51.38% | 22.26% | -8.65% | -28.79% | 85.62% |
CNC Centene Corporation | 52.37% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 18.24% |
Correlation
The correlation between MIRM and CNC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
MIRM:
$5.44B
CNC:
$31.07B
MIRM:
-$14.81
CNC:
-$13.07
MIRM:
12.18
CNC:
0.16
MIRM:
22.45
CNC:
1.45
MIRM:
$409.73M
CNC:
$198.10B
MIRM:
-$422.68M
CNC:
$29.57B
MIRM:
-$771.51M
CNC:
-$5.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIRM vs. CNC — Ранг доходности на риск
MIRM
CNC
Сравнение MIRM c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIRM | CNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 0.26 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 0.42 | +12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIRM | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.22 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.07 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MIRM и CNC
Максимальная просадка MIRM за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRM и CNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIRM | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -74.07% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -55.50% | +34.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -68.65% | +36.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -74.07% | +33.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -35.51% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -22.14% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 33.84% | -25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIRM и CNC
Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Centene Corporation (CNC) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что MIRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIRM | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.08% | 11.28% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 36.31% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 64.31% | -19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 39.47% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.10% | 38.51% | +35.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRM и CNC
Ни MIRM, ни CNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIRM и CNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirum Pharmaceuticals, Inc. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIRM and CNC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIRM has higher volatility (17.08%) compared to CNC (11.28%). In terms of maximum drawdown, MIRM dropped -63.78% vs CNC's -74.07%.
MIRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIRM и CNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор