Сравнение MIRM с TGTX
MIRM (Mirum Pharmaceuticals, Inc.) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MIRM returned 40.52%/yr vs 2.89%/yr for TGTX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIRM и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIRM показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 36.06%.
MIRM
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 107.33%
- 3 года*
- 50.88%
- 5 лет*
- 40.52%
- 10 лет*
- —
TGTX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 17.36%
Сравнение доходности по годам MIRM и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 17.09% | 91.03% | 40.07% | 51.38% | 22.26% | -8.65% | -28.79% | 85.62% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 36.06% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 39.27% |
Correlation
The correlation between MIRM and TGTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MIRM:
$5.44B
TGTX:
$6.49B
MIRM:
-$14.81
TGTX:
$2.87
MIRM:
12.18
TGTX:
9.31
MIRM:
22.45
TGTX:
11.13
MIRM:
$409.73M
TGTX:
$700.35M
MIRM:
-$422.68M
TGTX:
$581.54M
MIRM:
-$771.51M
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIRM vs. TGTX — Ранг доходности на риск
MIRM
TGTX
Сравнение MIRM c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIRM | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 0.28 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 0.49 | +11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIRM | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.21 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.03 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.05 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MIRM и TGTX
Максимальная просадка MIRM за все время составила -63.78%, что меньше максимальной просадки TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRM и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIRM | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -99.52% | +35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -34.12% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -76.95% | +44.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -90.75% | +50.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -82.62% | +65.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -91.46% | +71.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 19.60% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIRM и TGTX
Текущая волатильность для Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) составляет 17.08%, в то время как у TG Therapeutics, Inc. (TGTX) волатильность равна 19.58%. Это указывает на то, что MIRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIRM | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.08% | 19.58% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 33.09% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 46.60% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 87.72% | -36.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.10% | 86.86% | -12.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRM и TGTX
Ни MIRM, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIRM и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mirum Pharmaceuticals, Inc. и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIRM and TGTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGTX has higher volatility (19.58%) compared to MIRM (17.08%). In terms of maximum drawdown, MIRM dropped -63.78% vs TGTX's -99.52%.
MIRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIRM и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор