Сравнение MIRM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIRM или VGT.
Основные характеристики
| MIRM | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.28% | 29.70% |
| Дох-ть за 1 год | 47.47% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 38.56% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 42.89% | 23.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 2.30 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 17.91% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 54.45% | 21.11% |
| Макс. просадка | -63.78% | -54.63% |
| Текущая просадка | -6.12% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между MIRM и VGT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MIRM и VGT
С начала года, MIRM показывает доходность 42.28%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 29.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MIRM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRM и VGT
MIRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок MIRM и VGT
Максимальная просадка MIRM за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRM и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIRM и VGT
Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что MIRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.