Сравнение MIRM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MIRM и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIRM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 19.79% | 91.03% | 40.07% | 51.38% | 22.26% | -8.65% | -28.79% | 85.62% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 12.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MIRM показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
MIRM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 29.62%
- 1 год
- 114.85%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- 35.65%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIRM vs. VGT — Ранг доходности на риск
MIRM
VGT
Сравнение MIRM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIRM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.66 | 1.10 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 1.67 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 1.88 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 5.77 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIRM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.10 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между MIRM и VGT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIRM и VGT
MIRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок MIRM и VGT
Максимальная просадка MIRM за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIRM и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIRM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -54.63% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -16.40% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -35.07% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -11.66% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.53% | -8.00% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 5.35% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIRM и VGT
Mirum Pharmaceuticals, Inc. (MIRM) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что MIRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIRM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 8.03% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.60% | 16.35% | +16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 27.27% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.47% | 25.06% | +26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.62% | 24.48% | +50.14% |