Сравнение MIOFX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MIOFX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOFX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | -6.80% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 44.09% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции MIOFX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.04% соответственно.
MIOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 10.50%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOFX и PPYPX
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MIOFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MIOFX
PPYPX
Сравнение MIOFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOFX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.24 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.85 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.83 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 13.07 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.24 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MIOFX и PPYPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и PPYPX
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 5.09% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% | 0.00% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и PPYPX
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -42.48% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -10.21% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -35.65% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -42.48% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -4.08% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -10.28% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.43% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и PPYPX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOFX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.49% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 10.15% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 15.41% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 19.61% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 19.08% | -0.70% |