PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIOFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIOFX с PPYPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIOFX (Marsico International Opportunities Fund) and PPYPX (PIMCO RAE International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MIOFX returned 12.21%/yr vs 8.90%/yr for PPYPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIOFX charges 1.50%/yr vs 0.60%/yr for PPYPX.

Доходность

Сравнение доходности MIOFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIOFX показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции MIOFX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 12.21% против 8.90% соответственно.

MIOFX

1 день
-0.57%
1 месяц
7.17%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.19%
1 год
20.89%
3 года*
27.43%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.21%

PPYPX

1 день
0.10%
1 месяц
1.50%
С начала года
13.92%
6 месяцев
13.07%
1 год
27.90%
3 года*
18.07%
5 лет*
8.35%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIOFX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIOFX
Marsico International Opportunities Fund		11.71%28.54%36.31%17.96%-23.71%4.93%20.59%31.39%-18.18%44.09%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		13.92%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Correlation

The correlation between MIOFX and PPYPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.71

Over the past year, the correlation between MIOFX and PPYPX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico International Opportunities Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с MIOFX:
MIOFX с VXUSMIOFX с IDMOMIOFX с MINIXMIOFX с NOIEXMIOFX с MDIJXMIOFX с PIZMIOFX с MXXIX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с NBIIXPPYPX с TRERXPPYPX с HILAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAX

Доходность на риск

MIOFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIOFX
Ранг доходности на риск MIOFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIOFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIOFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIOFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIOFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIOFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIOFXPPYPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.24

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.98

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.80

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

12.60

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIOFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIOFX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIOFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIOFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.24

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MIOFX и PPYPX

Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и PPYPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIOFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.83%

-42.48%

-21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-7.48%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-14.00%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-35.65%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

-42.48%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.36%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-10.15%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.25%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MIOFX и PPYPX

Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIOFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

2.97%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

9.91%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

12.73%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

19.54%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.01%

-0.33%

Сравнение комиссий MIOFX и PPYPX

MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIOFX и PPYPX

Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности PPYPX в 6.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIOFX
Marsico International Opportunities Fund		4.25%4.75%4.95%0.38%0.17%13.41%2.44%4.20%9.36%0.00%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		6.83%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Часто задаваемые вопросы

MIOFX and PPYPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIOFX has higher volatility (7.59%) compared to PPYPX (2.97%). In terms of maximum drawdown, MIOFX dropped -63.83% vs PPYPX's -42.48%.

PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIOFX и PPYPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор