Сравнение MIOFX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
MIOFX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOFX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | -6.80% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 44.09% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции MIOFX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 10.50% против 7.22% соответственно.
MIOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 10.50%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOFX и IVFIX
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
MIOFX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
MIOFX
IVFIX
Сравнение MIOFX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOFX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.12 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.75 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.40 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 18.54 | -14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOFX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.12 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MIOFX и IVFIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и IVFIX
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 5.09% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и IVFIX
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOFX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -51.49% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -8.47% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -21.29% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -33.46% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -5.22% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -11.69% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.01% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и IVFIX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOFX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 4.59% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 8.19% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 14.67% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 12.97% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 14.74% | +3.64% |