PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINVX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MINVX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINVX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		-5.07%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%19.80%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

MINVX

1 день
0.19%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-1.83%
1 год
-1.01%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.64%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с VTWOMINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с GTSGXMINVX с MBOAXMINVX с BHBFX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий MINVX и YFSIX

MINVX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
MINVX
Madison Investors Fund

Доходность на риск

MINVX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.99

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.16

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.36

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

4.42

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.99

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.71

-0.36

Корреляция

Корреляция между MINVX и YFSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и YFSIX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINVX
Madison Investors Fund		7.69%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINVX и YFSIX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-35.10%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-14.20%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-25.14%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-11.03%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-4.93%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.38%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и YFSIX

Текущая волатильность для Madison Investors Fund (MINVX) составляет 4.33%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

9.23%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

19.89%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

21.29%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.11%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.20%

+0.76%