Сравнение MINVX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MINVX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MINVX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINVX Madison Investors Fund | -2.68% | 3.30% | 16.38% | 26.12% | -13.18% | 22.70% | 14.48% | 30.48% | 0.64% | 21.85% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MINVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.
MINVX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.92%
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINVX и VSTSX
MINVX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.
Доходность на риск
MINVX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
MINVX
VSTSX
Сравнение MINVX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINVX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.98 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.50 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.51 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 7.25 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINVX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.98 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.72 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MINVX и VSTSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINVX и VSTSX
Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VSTSX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINVX Madison Investors Fund | 7.50% | 7.30% | 6.09% | 8.18% | 6.64% | 7.82% | 9.86% | 6.02% | 18.77% | 5.91% | 3.31% | 16.40% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MINVX и VSTSX
Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MINVX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -34.97% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.41% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -25.35% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -6.21% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -4.97% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.59% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINVX и VSTSX
Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.24% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MINVX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.49% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.79% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 18.61% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.37% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.86% | -1.88% |