PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINVX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MINVX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINVX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		-2.68%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MINVX показывает доходность -2.68%, а VPMAX немного ниже – -2.75%. За последние 10 лет акции MINVX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 11.92% против 16.91% соответственно.

MINVX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.31%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.92%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с VTWOMINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с GTSGXMINVX с MAGSX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий MINVX и VPMAX

MINVX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

MINVX
Madison Investors Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MINVX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.78

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

3.30

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.48

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

3.76

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

16.16

-15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.78

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между MINVX и VPMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и VPMAX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINVX
Madison Investors Fund		7.50%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок MINVX и VPMAX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-48.32%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-13.75%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-25.21%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-32.65%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-8.80%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-6.61%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.20%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и VPMAX

Текущая волатильность для Madison Investors Fund (MINVX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что MINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.72%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

22.09%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

28.98%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

20.17%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.11%

-3.13%