PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINVX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MINVX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINVX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		-2.68%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%21.85%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

MINVX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.31%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.92%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с VTWOMINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с GTSGXMINVX с BHBFX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий MINVX и VFFSX

MINVX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

MINVX
Madison Investors Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MINVX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.98

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.49

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.52

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

7.31

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.98

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.77

-0.41

Корреляция

Корреляция между MINVX и VFFSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и VFFSX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINVX
Madison Investors Fund		7.50%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINVX и VFFSX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-33.82%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.12%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-24.51%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.24%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-4.57%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.52%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и VFFSX

Madison Investors Fund (MINVX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.24% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.35%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.53%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

18.32%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.91%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.52%

-1.54%