PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с MCNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINVX с MCNAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX).

MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MINVX и MCNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINVX и MCNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		-2.03%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		-0.59%9.31%4.55%7.96%-13.79%2.97%9.16%12.44%-2.98%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у MCNAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции MINVX превзошли акции MCNAX по среднегодовой доходности: 11.99% против 3.82% соответственно.

MINVX

1 день
0.66%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
0.92%
1 год
1.17%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.99%

MCNAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.65%
1 год
7.01%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.84%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

Madison Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с VTWOMINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с GTSGXMINVX с MAGSX
Часто сравнивают с MCNAX:
MCNAX с ARCCMCNAX с LQDMCNAX с JEPIMCNAX с CFAIXMCNAX с BVAOXMCNAX с MMDAXMCNAX с MBOAX

Сравнение комиссий MINVX и MCNAX

MINVX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MCNAX в 0.71%.

MINVX
Madison Investors Fund
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MINVX vs. MCNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MCNAX
Ранг доходности на риск MCNAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c MCNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXMCNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.06

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.51

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.44

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

5.56

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. MCNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа MCNAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и MCNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXMCNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.06

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.24

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между MINVX и MCNAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и MCNAX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности MCNAX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINVX
Madison Investors Fund		7.45%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.36%2.63%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%

Просадки

Сравнение просадок MINVX и MCNAX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки MCNAX в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и MCNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVXMCNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-27.65%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-5.10%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-22.20%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-22.20%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-3.78%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-4.45%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.32%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и MCNAX

Madison Investors Fund (MINVX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MINVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVXMCNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.80%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

4.23%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

6.75%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

7.56%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

6.79%

+10.19%