PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINV с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с KCAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while KCAI is a China Equities fund tracking the Qi China Alpha Index. MINV is actively managed, while KCAI is passively managed. Over the past year, MINV returned 55.89% vs 38.58% for KCAI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MINV и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 39.36%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 4.38%.

MINV

1 день
-3.57%
1 месяц
-10.35%
6 месяцев
28.87%
С начала года
39.36%
1 год
55.89%
3 года*
27.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

KCAI

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.38%
1 год
38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и KCAI

2026 (YTD)20252024
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		39.36%30.85%2.65%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		4.38%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between MINV and KCAI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.47

Сравнение распределения секторов MINV и KCAI

Секторы
MINV
KCAI

Технологии

67.2%
13.2%

Промышленность

19.2%
23.6%

Здравоохранение

4.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Энергетика

1.7%

-

Финансовые услуги

1.4%
39.0%

Сырьевые материалы

0.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MINV
67.2%
KCAI
13.2%

Промышленность

MINV
19.2%
KCAI
23.6%

Здравоохранение

MINV
4.6%
KCAI
1.3%

Потребительский циклический сектор

MINV
3.7%
KCAI
11.5%

Коммуникационные услуги

MINV
2.3%
KCAI

-

Энергетика

MINV
1.7%
KCAI

-

Финансовые услуги

MINV
1.4%
KCAI
39.0%

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
KCAI
11.3%

Потребительский защитный сектор

MINV

-

KCAI

-

Недвижимость

MINV

-

KCAI

-

Коммунальные услуги

MINV

-

KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с EMSFMINV с ^NDXMINV с ASIAMINV с DXJMINV с AAXJ
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с NBCEKCAI с KWEBKCAI с CQQQKCAI с ASHSKCAI с ISVBFKCAI с KMLMKCAI с CAS

Доходность на риск

MINV vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINVKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.76

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.98

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

6.57

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

20.62

-9.58

MINV vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа KCAI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINV и KCAI

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-25.48%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-5.90%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.19%

-4.32%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-6.93%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

1.88%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и KCAI

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

5.43%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

9.59%

+18.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

14.03%

+16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

20.93%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

20.93%

+4.25%

Сравнение комиссий MINV и KCAI

И MINV, и KCAI имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и KCAI

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности KCAI в 33.94%

ПозицияTTM202520242023
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.94%35.42%2.19%0.00%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.09%1.51%0.25%1.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and KCAI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (14.93%) compared to KCAI (5.43%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, MINV leads with 55.89% vs 38.58% for KCAI. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MINV has performed better with a 55.89% return vs 38.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MINV and KCAI have the same expense ratio: 0.79% per year.

KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 1.09% for MINV.

MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while KCAI is China Equities. They also come from different issuers: Matthews and KraneShares.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор