PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. MINV is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 3 years, MINV returned 34.15%/yr vs 26.27%/yr for GRID. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINV charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности MINV и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 58.70%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.91%.

MINV

1 день
-1.11%
1 месяц
14.54%
С начала года
58.70%
6 месяцев
60.02%
1 год
93.90%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и GRID

2026 (YTD)2025202420232022
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		58.70%30.85%17.32%-2.66%-3.11%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%14.96%

Correlation

The correlation between MINV and GRID is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.64

The correlation between MINV and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MINV и GRID

Секторы
MINV
GRID

Технологии

62.8%
11.0%

Промышленность

17.8%
65.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.5%

Здравоохранение

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.5%

-

Финансовые услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

0.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Технологии

MINV
62.8%
GRID
11.0%

Промышленность

MINV
17.8%
GRID
65.2%

Потребительский циклический сектор

MINV
3.5%
GRID
3.5%

Здравоохранение

MINV
3.0%
GRID

-

Коммуникационные услуги

MINV
2.2%
GRID

-

Энергетика

MINV
1.5%
GRID

-

Финансовые услуги

MINV
1.2%
GRID

-

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

MINV

-

GRID

-

Недвижимость

MINV

-

GRID

-

Коммунальные услуги

MINV

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с AAXJ
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

MINV vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.67

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.50

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

4.42

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.03

16.72

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.67

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.57

+0.44

Просадки

Сравнение просадок MINV и GRID

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-40.56%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.73%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-20.77%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.33%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-8.43%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.09%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и GRID

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

7.95%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

16.08%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

19.39%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

21.00%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

22.81%

+0.93%

Сравнение комиссий MINV и GRID

MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и GRID

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and GRID have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (10.63%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs GRID's -40.56%.

On 3-year performance, MINV leads with 34.15% vs 26.27% for GRID. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 34.15% return vs 26.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

MINV has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.77% for GRID.

MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Matthews and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.70% for GRID.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор