PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINV с ENZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с ENZL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) are both Asia Pacific Equities funds. MINV is actively managed, while ENZL is passively managed. Over the past 3 years, MINV returned 34.15%/yr vs -0.29%/yr for ENZL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MINV charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for ENZL.

Доходность

Сравнение доходности MINV и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 58.70%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -0.60%.

MINV

1 день
-1.11%
1 месяц
14.54%
С начала года
58.70%
6 месяцев
60.02%
1 год
93.90%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENZL

1 день
-1.64%
1 месяц
0.88%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.29%
1 год
3.15%
3 года*
-0.29%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и ENZL

2026 (YTD)2025202420232022
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		58.70%30.85%17.32%-2.66%-3.11%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-0.60%2.47%-4.86%2.95%8.49%

Correlation

The correlation between MINV and ENZL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.50

The correlation between MINV and ENZL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MINV и ENZL

Секторы
MINV
ENZL

Технологии

62.8%
0.6%

Промышленность

17.8%
19.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
0.9%

Здравоохранение

3.0%
26.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.7%

Энергетика

1.5%
2.0%

Финансовые услуги

1.2%
1.4%

Сырьевые материалы

0.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Недвижимость

-

12.6%

Коммунальные услуги

-

29.0%

Технологии

MINV
62.8%
ENZL
0.6%

Промышленность

MINV
17.8%
ENZL
19.0%

Потребительский циклический сектор

MINV
3.5%
ENZL
0.9%

Здравоохранение

MINV
3.0%
ENZL
26.1%

Коммуникационные услуги

MINV
2.2%
ENZL
3.7%

Энергетика

MINV
1.5%
ENZL
2.0%

Финансовые услуги

MINV
1.2%
ENZL
1.4%

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
ENZL
3.8%

Потребительский защитный сектор

MINV

-

ENZL
0.8%

Недвижимость

MINV

-

ENZL
12.6%

Коммунальные услуги

MINV

-

ENZL
29.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

iShares MSCI New Zealand ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ^NDXMINV с ADVEMINV с MATFXMINV с DXJMINV с EMSFMINV с ASIAMINV с AAXJ
Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWA

Доходность на риск

MINV vs. ENZL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVENZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
0.20

+3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
0.39

+4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.05

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

0.25

+8.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.03

0.70

+22.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINV vs. ENZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа ENZL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVENZLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

0.20

+3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.37

+0.64

Просадки

Сравнение просадок MINV и ENZL

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и ENZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVENZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-42.44%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.90%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-20.67%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-29.65%

+27.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-12.78%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.54%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и ENZL

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVENZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

6.01%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

13.02%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

15.97%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

18.59%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

20.44%

+3.30%

Сравнение комиссий MINV и ENZL

MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENZL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и ENZL

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ENZL в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.25%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and ENZL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (10.63%) compared to ENZL (6.01%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs ENZL's -42.44%.

On 3-year performance, MINV leads with 34.15% vs -0.29% for ENZL. On fees, ENZL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ENZL has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 34.15% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENZL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

ENZL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.95% for MINV.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.50% for ENZL.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и ENZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор