PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINV с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с DVYA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both Asia Pacific Equities funds. MINV is actively managed, while DVYA is passively managed. Over the past 3 years, MINV returned 27.02%/yr vs 20.17%/yr for DVYA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINV charges 0.79%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности MINV и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 39.36%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 14.32%.

MINV

1 день
-3.57%
1 месяц
-10.35%
6 месяцев
28.87%
С начала года
39.36%
1 год
55.89%
3 года*
27.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVYA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
8.02%
С начала года
14.32%
1 год
30.51%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и DVYA

2026 (YTD)2025202420232022
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		39.36%30.85%17.32%-2.66%-2.87%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		14.32%30.22%6.05%13.75%6.79%

Correlation

The correlation between MINV and DVYA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.62

The correlation between MINV and DVYA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MINV и DVYA

Секторы
MINV
DVYA

Технологии

67.2%
1.8%

Промышленность

19.2%
6.7%

Здравоохранение

4.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.4%

Энергетика

1.7%
4.8%

Финансовые услуги

1.4%
30.8%

Сырьевые материалы

0.8%
18.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Недвижимость

-

10.0%

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

MINV
67.2%
DVYA
1.8%

Промышленность

MINV
19.2%
DVYA
6.7%

Здравоохранение

MINV
4.6%
DVYA
3.4%

Потребительский циклический сектор

MINV
3.7%
DVYA
11.1%

Коммуникационные услуги

MINV
2.3%
DVYA
4.4%

Энергетика

MINV
1.7%
DVYA
4.8%

Финансовые услуги

MINV
1.4%
DVYA
30.8%

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
DVYA
18.3%

Потребительский защитный сектор

MINV

-

DVYA
4.7%

Недвижимость

MINV

-

DVYA
10.0%

Коммунальные услуги

MINV

-

DVYA
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с EMSFMINV с ^NDXMINV с ASIAMINV с DXJMINV с AAXJ
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY

Доходность на риск

MINV vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINVDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.31

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.12

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.55

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

10.49

+0.54

MINV vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINV и DVYA

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-45.61%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-8.64%

-8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-19.15%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.19%

-2.28%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-10.02%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.91%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и DVYA

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

3.21%

+11.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

10.95%

+16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

13.28%

+17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

15.15%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

17.40%

+7.78%

Сравнение комиссий MINV и DVYA

MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и DVYA

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DVYA в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.53%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.09%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and DVYA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (14.93%) compared to DVYA (3.21%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs DVYA's -45.61%.

On 3-year performance, MINV leads with 27.02% vs 20.17% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 27.02% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

DVYA has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.09% for MINV.

They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.49% for DVYA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор