PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINT с CLIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINT с CLIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP).

MINT и CLIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MINT и CLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINT и CLIP

2026 (YTD)202520242023
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		0.96%4.74%5.94%3.34%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.23%5.26%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, MINT показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 0.88%.

MINT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.56%
3 года*
5.53%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.68%

CLIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с GSYMINT с NEARMINT с PULSMINT с TBILMINT с CLOZMINT с BND
Часто сравнивают с CLIP:
CLIP с SGOVCLIP с BILCLIP с TBILCLIP с TBLLCLIP с BILSCLIP с VUSXXCLIP с XBIL

Сравнение комиссий MINT и CLIP

MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.

MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

MINT vs. CLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CLIP
Ранг доходности на риск CLIP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINT c CLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINTCLIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.69

13.66

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

24.85

40.88

-16.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.78

11.15

-1.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

28.78

73.93

-45.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

237.55

600.01

-362.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINT vs. CLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINT на текущий момент составляет 12.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLIP равному 13.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINT и CLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINTCLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69

13.66

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

10.60

-8.18

Корреляция

Корреляция между MINT и CLIP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINT и CLIP

Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности CLIP в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.44%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF		4.00%4.14%5.11%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINT и CLIP

Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и CLIP.

Загрузка...

Показатели просадок

MINTCLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.62%

-0.08%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-0.05%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

0.00%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MINT и CLIP

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINTCLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.05%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

0.15%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

0.30%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.45%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

0.45%

+0.50%