Сравнение MINN с BCI
MINN (Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - MINN is a Municipal Bonds fund actively managed by Mairs & Power, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. MINN is actively managed, while BCI is passively managed. Over the past 5 years, MINN returned -0.20%/yr vs 9.05%/yr for BCI. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. MINN charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности MINN и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINN показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 13.01%.
MINN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINN и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 0.74% | 5.61% | 0.21% | 5.41% | -12.27% | 0.92% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.01% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 14.61% |
Correlation
The correlation between MINN and BCI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г. | -0.00 |
The correlation between MINN and BCI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINN vs. BCI — Ранг доходности на риск
MINN
BCI
Сравнение MINN c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINN | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.56 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 6.68 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINN и BCI
Максимальная просадка MINN за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINN и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINN | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -32.69% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -14.82% | +12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.77% | -14.82% | +8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -26.50% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -14.82% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -11.99% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.45% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINN и BCI
Текущая волатильность для Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN) составляет 0.77%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что MINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINN | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 3.84% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 15.11% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 17.19% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 16.82% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 15.66% | -10.70% |
Сравнение комиссий MINN и BCI
MINN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINN и BCI
Дивидендная доходность MINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BCI в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.59% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.94% | 2.65% | 1.80% | 1.34% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINN and BCI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (3.84%) compared to MINN (0.77%). In terms of maximum drawdown, MINN dropped -18.37% vs BCI's -32.69%.
On 5-year performance, BCI leads with 9.05% vs -0.20% for MINN. On fees, MINN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MINN has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCI has performed better with a 9.05% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.
BCI has the higher dividend yield at 14.59%, compared with 2.76% for MINN.
MINN is categorized as Municipal Bonds, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Mairs & Power and Aberdeen. Their fees differ too: 0.25% for MINN and 0.26% for BCI.
MINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINN и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор