PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINN с FIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINN с FIMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MINN (Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF) and FIMIX (Fidelity Minnesota Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, MINN returned -0.31%/yr vs 0.94%/yr for FIMIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINN charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for FIMIX.

Доходность

Сравнение доходности MINN и FIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN) и Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINN показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у FIMIX с доходностью 1.00%.

MINN

1 день
-0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.52%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
—

FIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.85%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.94%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINN и FIMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MINN
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF		0.35%5.61%0.21%5.41%-12.27%1.28%
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		1.00%5.80%1.22%5.02%-8.12%1.40%

Correlation

The correlation between MINN and FIMIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.59

The correlation between MINN and FIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF

Fidelity Minnesota Municipal Income Fund

Часто сравнивают с MINN:
MINN с DVMHXMINN с GUMIMINN с CAMINN с FMUNMINN с IBMMMINN с CALIMINN с OVM
Часто сравнивают с FIMIX:
FIMIX с FUEMXFIMIX с IVVFIMIX с FDMMXFIMIX с NPVFIMIX с FSMUXFIMIX с FXAIXFIMIX с FSKAX

Доходность на риск

MINN vs. FIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINN
Ранг доходности на риск MINN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FIMIX
Ранг доходности на риск FIMIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINN c FIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN) и Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINNFIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.64

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.98

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.67

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.06

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

6.93

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINN vs. FIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINN на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FIMIX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINN и FIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINNFIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.64

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.27

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.08

-1.10

Просадки

Сравнение просадок MINN и FIMIX

Максимальная просадка MINN за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки FIMIX в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINN и FIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINNFIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-12.52%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.33%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.77%

-5.07%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-12.52%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.99%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-1.64%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.99%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MINN и FIMIX

Текущая волатильность для Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN) составляет 0.99%, в то время как у Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что MINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINNFIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.05%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.07%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.61%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

3.56%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.65%

+1.33%

Сравнение комиссий MINN и FIMIX

MINN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FIMIX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINN и FIMIX

Дивидендная доходность MINN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FIMIX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		2.68%3.57%2.66%2.29%1.44%1.81%2.12%2.56%2.63%2.53%3.25%2.90%
MINN
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF		3.00%2.94%2.65%1.80%1.34%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MINN and FIMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIMIX has higher volatility (1.05%) compared to MINN (0.99%). In terms of maximum drawdown, MINN dropped -18.37% vs FIMIX's -12.52%.

FIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINN и FIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор