PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINDX с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINDX (Matthews India Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, MINDX returned 5.44%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MINDX charges 1.15%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям NFTY по среднегодовой доходности: 5.44% против 8.17% соответственно.

MINDX

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.75%
3 года*
3.70%
5 лет*
2.80%
10 лет*
5.44%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-13.54%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between MINDX and NFTY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.49

Over the past year, MINDX and NFTY have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с VOOMINDX с FXAIX
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

MINDX vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINDXNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.50

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
-0.66

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.93

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.46

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.20

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINDX vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINDXNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MINDX и NFTY

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-47.67%

-24.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-16.14%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-21.55%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-21.55%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-47.67%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.05%

-16.76%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-9.58%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

6.16%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и NFTY

Matthews India Fund (MINDX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MINDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.59%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.58%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

14.73%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

17.38%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

20.71%

-3.28%

Сравнение комиссий MINDX и NFTY

MINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и NFTY

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINDX
Matthews India Fund		7.82%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

MINDX and NFTY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINDX has higher volatility (5.28%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs NFTY's -47.67%.

NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор