PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate Income Trust (MIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MIN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Intermediate Income Trust (MIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIN
MFS Intermediate Income Trust		-2.44%6.92%8.59%6.33%-15.68%2.79%9.71%13.42%-2.99%2.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MIN показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MIN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.83% против 14.14% соответственно.

MIN

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.50%
1 год
-0.03%
3 года*
5.47%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.83%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Intermediate Income Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MIN:
MIN с FLINMIN с SPHYMIN с CLOZMIN с RNWGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MIN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIN
Ранг доходности на риск MIN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate Income Trust (MIN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.01

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.53

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.55

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

7.31

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIN на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.01

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.83

-0.65

Корреляция

Корреляция между MIN и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIN и VOO

Дивидендная доходность MIN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIN
MFS Intermediate Income Trust		9.15%8.78%9.11%9.36%10.04%8.97%8.90%9.04%9.70%9.37%9.39%9.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MIN и VOO

Максимальная просадка MIN за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-33.99%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-11.98%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-24.52%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-33.99%

+14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-5.55%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-3.72%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.55%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MIN и VOO

Текущая волатильность для MFS Intermediate Income Trust (MIN) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.34%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

9.47%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

18.11%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

16.82%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

17.99%

-7.70%